backtrader 백테스트

python 백테스트

https://www.backtrader.com/

https://github.com/backtrader/backtrader

https://backtest-rookies.com/

를 통하여 backtest 해보기...


1. 설치

pip install backtrader


2. tutorial

import backtrader as bt

from datetime import datetime

class SmaCrossSignal(bt.SignalStrategy):

    # list of parameters which are configurable for the strategy

    params = dict(

        pfast=10,  # period for the fast moving average

        pslow=30   # period for the slow moving average

    )

    def __init__(self):

        sma1 = bt.ind.SMA(period=self.p.pfast)  # fast moving average

        sma2 = bt.ind.SMA(period=self.p.pslow)  # slow moving average

        crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)  # crossover signal

        self.signal_add(bt.SIGNAL_LONG, crossover)  # use it as LONG signal

if __name__ == "__main__":

    cerebro = bt.Cerebro()

    # Add a strategy

    cerebro.addstrategy(SmaCrossSignal)

    # Create a data feed

    data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='MSFT',

                                 fromdate=datetime(2011, 1, 1),

                                 todate=datetime(2012, 12, 31))

    cerebro.adddata(data)

    # Run over everything

    cerebro.run()

    # Plot the result

    cerebro.plot(style='candlestick')